Dofile ước lượng mô hình DYNARDL

DYNARDL là viết tắt của Dynamic Simulations of ARDL Models là một dạng mô hình của mô hình tự hồi quy phân phối trễ (ARDL). Mô hình Dynardl cho phép mô phỏng động các tác động của sự thay đổi đối ứng trong một tập biến ngoại sinh yếu tại một thời điểm, bằng cách sử dụng các kỹ thuật mô phỏng ngẫu nhiên.

Gói code mẫu bên dưới sử dụng dofile để ước lượng mô hình DYNARDL về sự biến động của tỷ giá hối đoái đến cán cân thương mại tại Việt Nam. Sử dụng dữ liệu chuỗi thời gian trong giai đoạn 2009m8 đến 2020m10. Quy trình thực hiện như kiểm tra tính dừng, sự tồn tại của hiệu ứng ARCH, ước lượng DYNARDL, các kiểm định Bound về sự phù hợp của mô hình. Ngoài ra, dofile còn thực hiện kiểm chứng (robustness) với với việc bổ sung các cú sốc tích cực (POS) và tiêu cực (NEG). Việc tính toán các cú sốc POS và NEG được thực hiện thủ công trên Stata. Toàn bộ quá trình được mô tả chi tiết giúp người đọc dễ dàng theo dõi và tái lập lại khi cần.